ЦБ: банки могут потерять 5,2% ВВП при сценарии стресс-теста

В случае реализации стресс-сценария 321 банк лишится 50,7% капитала

В случае реализации сценария стресс-теста, проведенного специалистами Центробанка, потери российских банков могут составить 50,7% капитала банков, или 5,2% ВВП. Об этом говорится в обзоре банковского сектора ЦБ на 1 января 2011 года.

Сценарий стресс-теста, который ЦБ использовал в этом году, предусматривает отток вкладов физических лиц в обьеме от 10% до 20% от дострессового. Он также предусматривает отток депозитов юридических лиц в объеме до 10% от дострессового. Помимо этого сценарий ЦБ предусматривает обесценивание рубля на 20%, а также обесценивание вложений в акции на 30%.

При выполнении сценария значение норматива достаточности не превысит 10% у 321 банка, на которые приходится 50,8% активов банковского сектора, отмечает ЦБ.

«Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора). В результате стресса доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличится 9,3 до 14,9%; в портфеле кредитов физическим лицам — с 10,2 до 13,6%», — говорится в отчете ЦБ.

Специалисты ЦБ провели специальную проверку банков на устойчивость против кризиса на межбанковском рынке («эффекта домино»). По данным ЦБ, потери банков в случае возникновения «эффекта домино» на рынке межбанковских кредитов могут составить 25,4% капитала банковского сектора (2,6% ВВП).