ВШЭ рассчитала валютные риски методом прогнозирования землетрясений

Впервые такую методику представили японские специалисты. Опробовавшие ее российские математики из ВШЭ подтвердили ее эффективность, правда, точность расчетов составляет порядка 40%

Валютные риски можно прогнозировать по аналогии с землетрясениями. Математики Высшей школы экономики использовали японскую модель предупреждения сейсмической активности для предсказания скачков на рынках.

Людмила Егорова младший научный сотрудник международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора решений Высшей школы экономики «Понятно, когда происходит землетрясение, существует первый толчок. И если он происходит, то повышается вероятность того, что произойдет следующий. Вот эта модель довольно успешно используется для анализа землетрясений. А где-то в последние десятилетия к этой модели стали проявлять интерес в финансовых исследованиях, поскольку есть некоторая такая аналогия с финансовыми рынками, когда произошедшее потрясение, падение там в стоимости ценных бумаг резкое или там внешнее влияние тоже оказывают действие на, допустим, фондовые рынки. И, соответственно, происходят некоторые тоже такие потрясения, и поэтому идея была переложить эту модель, попробовать использовать ее для возможности предсказания кризиса аналогичного с предсказаниями землетрясений. Мы с моими студентом, выпускником магистратуры в прошлом году, применили эту модель для анализа на паре рубль-доллар. Результаты показали следующее: модель, в принципе, применима, но для наших данных оказалось, что мы можем предсказывать где-то около 40%. Невысокая такая прогнозная как бы сила, но достаточно быстро рынок принимал информацию, перерабатывал и успокаивался на новом уровне цен. Соответственно, какую-то часть таких вот потрясений мы предсказать можем, но, к сожалению, не все».

Точность этой методики прогнозирования ситуации на рынках сравнима с точностью других распространенных моделей анализа финансовых рисков, отмечают в Высшей школе экономики.