16+
Вторник, 20 ноября 2018
  • BRENT $ 66.89 / ₽ 4385
  • RTS1135.71
15 февраля 2018, 00:48 ФинансыВалюта

ВШЭ рассчитала валютные риски методом прогнозирования землетрясений

Лента новостей

Впервые такую методику представили японские специалисты. Опробовавшие ее российские математики из ВШЭ подтвердили ее эффективность, правда, точность расчетов составляет порядка 40%

Фото: depositphotos.com

Валютные риски можно прогнозировать по аналогии с землетрясениями. Математики Высшей школы экономики использовали японскую модель предупреждения сейсмической активности для предсказания скачков на рынках.

Людмила Егорова младший научный сотрудник международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора решений Высшей школы экономики «Понятно, когда происходит землетрясение, существует первый толчок. И если он происходит, то повышается вероятность того, что произойдет следующий. Вот эта модель довольно успешно используется для анализа землетрясений. А где-то в последние десятилетия к этой модели стали проявлять интерес в финансовых исследованиях, поскольку есть некоторая такая аналогия с финансовыми рынками, когда произошедшее потрясение, падение там в стоимости ценных бумаг резкое или там внешнее влияние тоже оказывают действие на, допустим, фондовые рынки. И, соответственно, происходят некоторые тоже такие потрясения, и поэтому идея была переложить эту модель, попробовать использовать ее для возможности предсказания кризиса аналогичного с предсказаниями землетрясений. Мы с моими студентом, выпускником магистратуры в прошлом году, применили эту модель для анализа на паре рубль-доллар. Результаты показали следующее: модель, в принципе, применима, но для наших данных оказалось, что мы можем предсказывать где-то около 40%. Невысокая такая прогнозная как бы сила, но достаточно быстро рынок принимал информацию, перерабатывал и успокаивался на новом уровне цен. Соответственно, какую-то часть таких вот потрясений мы предсказать можем, но, к сожалению, не все».

Точность этой методики прогнозирования ситуации на рынках сравнима с точностью других распространенных моделей анализа финансовых рисков, отмечают в Высшей школе экономики.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории

BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию