16+
Среда, 20 марта 2019
  • BRENT $ 67.39 / ₽ 4335
  • RTS1223.92
18 ноября 2009, 11:14
Надежда Грошева

Надежда Грошева

Не ходите, дети, в Африку гулять

Холодно и грустно. Пора менять обстановку. Ищу апартаменты на Бали. Пока изучаю конъюнктуру рынка, предлагаю вашему вниманию интервью одного из создателей робота robot_Lorap блоггера Cool13.

За окном серый городской пейзаж. Утром меня ужаснула мысль, что до весны тепла уже не будет. Хорошо еще, если зима будет снежной - можно скоротать время, катаясь на сноуборде или предаваясь другим зимним утехам. А если всю зиму будет слякоть? Нет, это никуда не годится. Поэтому планирую в начале следующего года сменить обстановку. Ищу апартаменты на Бали.

Пока изучаю конъюнктуру рынка, предлагаю вашему вниманию интервью одного из создателей робота robot_Lorap блоггера Cool13.


- Как создавался robot_Lorap и какой алгоритм в нем заложен?

Robot_Lorap создавался небольшой группой единомышленников-энтузиастов, в которой каждый - дока в своей области. Главной идеей, заложенной в основу торгового алгоритма, является динамический псевдоарбитраж. Реализация торгового алгоритма началась в мае 2009. С тех пор работа над улучшениями, дополнениями и тестированием системы не останавливается ни на минуту.

- Какие сложности возникали при разработке и внедрении робота?

При работе над торговым алгоритмом серьезных трудностей не было. Трудности появлялись при создании и отладке среды для функционирования роботов, но и они были решаемы. Главной проблемой была и остается надежность интернет-соединения. Это основная причина, из-за которой за роботом необходимо следить человеку. Насколько бы ни была система автономна, сбои и ошибки исключить полностью нельзя, их можно только минимизировать.

- Какова эффективность работы робота robot_Lorap?

Несмотря на всё это robot_Lorap, на мой взгляд, получился достаточно эффективной системой. Отношение полученной прибыли к биржевому сбору составляет 4 к 1. Для сравнения, на конкурсе «Лучший частный инвестор 2009» есть высокоактивные алгоритмы, у которых это отношение намного меньше и составляет 1 к 1.


Пару слов о себе от блоггера Cool13.
Зовут меня Вадим. Программировать начал с 7-го класса. В 2000 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности инженер-физик. В это же время начал профессионально заниматься программированием на языке С++. Фондовым рынком увлёкся в начале 2006 года. Сейчас в большей степени занимаюсь технической частью (написанием библиотек и инструментария для высокоскоростного трейдинга), в меньшей степени - оптимизацией торговых алгоритмов. Свой выбор между автоматизированной и ручной торговлей я, как вы могли догадаться, сделал в пользу роботов, но при этом не отрицаю, что, торгуя руками, заработать на фондовом рынке можно.

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию