Банк России просит новых полномочий

Банк России хотел бы получить дополнительные рычаги влияния на банки при оценке рисков кредитных организаций. ЦБ намерен перевести свои рекомендации банкам в статус обязательных предписаний

Банк России хотел бы получить дополнительные меры воздействия на банки в части выставления требований к кредитным организациям при оценке рисков. Такие меры для регулятора предусматривает международная практика, в частности, нормы регулирования банковской системы «Базель III», разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.

Пока таких возможностей у российского банковского регулятора нет, констатировал он. «Если ЦБ считает, что достаточность капитала и профиль риска низковаты, то он не имеет права потребовать увеличить капитал, он может только рекомендовать», — пояснил Симановский. Он добавил, что пока предложения об изменении банковского законодательства никто не вносил, но рабочий вариант готов и согласован с экспертами Еврокомиссии.

Однако некоторые эксперты полагают, что ЦБ скромничает. «Сегодня любая рекомендация Центробанка для кредитных организаций, как правило, обязательна к исполнению, и не обсуждается. Даже если это совет», — говорит генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Базельские последствия

Алексей Симановский отметил, что в связи с введением требований «Базель III» некоторые российские банки могут испытывать дефицит капитала.

«Мое личное мнение, что повышение требований по достаточности капитала для России не слишком актуально. На уровне мировой экономики и гигантов рынка, таких как Barclays и Сitigroup, которые по масштабам превышают ВВП отдельных стран, вопрос стоит довольно остро. В России же банки, контролируемые государством, никаких проблем не испытывали и уже не будут», — говорит директор департамента банковских продуктов Финансовой группы БКС Анна Волкова.

Потребность в ликвидности

Что касается ликвидности, то в ней потребность может быть выше, считает Симановский. По словам представителя ЦБ, понятие leverage (леверидж), вводимое и используемое «Базелем III», хотя и не ориентируется на риски, но его сложнее обойти.

«Философия норматива достаточности капитала и leverage такова, что они будут работать вместе, параллельно. Настройка leverage еще продолжается, — сказал Симановский, — leverage — это своего рода плетень, чтобы соседские коровы не забредали на участок».

«Понятие леверидж подразумевает соотношение заемного и собственного капиталов. Сейчас нормальным считается леверидж 1 к 4, когда на 1 рубль капитала приходится 4 рубля заемных средств. Если этот показатель больше, то это уже сигнализирует о переборе заемных денег. Повышение надежности российских банков — хорошая инициатива Центрального Банка, но для ее реализации необходимо разработать новые или пересмотреть некоторые существующие нормативные требования», — говорит Виктор Четвериков.

Согласно новой методике расчета капитала, при определении его достаточности будет приниматься во внимание уровень операционного риска. По его словам, уже сейчас банки с филиальной сетью поняли, что их основные операционные риски генерируют именно филиалы, и стали переводить филиалы в разряд дополнительных офисов, снижая таким образом нагрузку на капитал и параллельно расходы на содержание филиалов.

«Введение новых нормативов согласно требованиям «Базеля» приведет к тому, что мелким банкам придется поджаться. Но если для мелких банков этот норматив не будет введен, то каких-то последствий для нашей страны и банковской системы не будет. Речь пойдет об уходе с рынка разве что каких-нибудь совсем маленьких банков, чья деятельность совершенно не существенна для экономики нашей страны», — говорит Анна Волкова.

Виктор Четвериков также отмечает, что беспокойство ЦБ о состоянии банковской системы понять можно: «Активы наших банков начали опять расти с прошлого года, и вместе с активами растет и их рисковая составляющая. А капитализация банков растет очень медленно, так как акционерам не всегда хочется отвлекать деньги на увеличение капиталов банков, так как вложить средства в банк акционеру — значит вывести их из оборота и «омертвить». В конце концов, не у всех же наших банков в числе акционеров крупные корпорации, олигархи или само государство», — рассуждает собеседник BFM.ru.

Специалист отмечает, что до кризиса ЦБ пытался стимулировать выход банков на IPO, но хорошо, что кризис помешал банкам это сделать, так как в момент падения рынка в 2008 году банковская система потеряла бы значительную долю капитала, и ситуация была бы значительно хуже, чем мы наблюдали в 2008-2009 годах.

Член исполнительного совета Европейского ЦБ Лоренцо Бини Смаги указал, что «Базель III» будет применяться во всех странах «двадцатки», которые взяли на себя эти обязательства. Страны еврозоны будут переходить на «Базель III» обязательно, и страны «двадцатки», как ожидается, тоже.