Банкам-гигантам закрутили гайки

Базельский комитет повысил требования к капиталу банков-гигантов и запретил им создавать резервы «новомодными» способами, в частности, «условным» капиталом. Аналитики опасаются, что некоторым банкам придется ограничивать активность

Крупнейшие банки должны будут нарастить основной капитал на 1-2,5 процентных пункта в зависимости от своей системной значимости сверх общеустановленного минимума в 7%, чтобы стать менее чувствительными к рискам. Такое решение приняли в конце прошлой недели руководители крупнейших мировых Центробанков, говорится в сообщении Банка международных расчетов.

«Более высокие требования по абсорбции убытков будут введены параллельно с требованиями к капиталу по «Базелю-III» и контрциклическими буферами, то есть с 1 января 2016 года и до конца 2018 года, и в полном объеме вступят в силу 1 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, если кредитная организация приобретает все большую системную значимость, то требование к ее минимальному капиталу будет поднято еще на 1 процентный пункт, что увеличит максимальный размер дополнительного капитального буфера для банков-гигантов до 3,5%.

Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, считает, что такие постановления поспособствуют борьбе с внешним негативом и «моральным риском, связанным с глобальными системно значимыми банками». Председатель Базельского комитета по банковскому надзору и глава ЦБ Нидерландов Нут Веллинк пояснил, что предлагаемые меры повысят способность системно важных банков «переваривать» убытки и укрепят стабильность банковской системы.

Решение Базельского комитета по банковскому надзору вызвало массовые распродажи банковских акций в Европе, несмотря на то, что рынок давно ждал решения по Common Equity Tier 1. Но исключение условного капитала (contingent capital, CoCos) для достижения более высоких показателей будет негативом для многих банков и инвесторов, считают аналитики CNBC. Участники заседания Базельского комитета утвердили строгое определение капитала, требующее от банка создавать капитал обычными акциями и нераспределенной прибылью, и отклонили «новомодные» типы капитала, в частности, «условный» тип долга, становящийся капиталом лишь при форс-мажоре.

«Европейцам было крайне необходимо сочетание обыкновенных акций и условного капитала, и они глобально проиграли, — заявил Bloomberg Карен Шоу-Петроу, управляющий партнер Financial Analytics Inc. — Требования к капиталу крупнейших банков уже выросли с докризисных 2% до почти 10% сейчас. Банкам придется ограничивать активность, сокращая риск и сворачивая кредитование».

«Недопущение использования условного капитала будет нежелательным сюрпризом для тех управляющих и инвесторов, которые видели CoCos как решение для рекапитализации сектора, — заявил Антонио Гульельми, аналитик Mediobanca. — Буфер должен породить финальную волну выпусков новых акций [для акционеров компаний]». Аналитик оценил дефицит капитала в 62 млрд долларов для банков BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и UniCredit. Всего с новыми «супертребованиями» комитета по банковскому надзору, как ожидается, столкнутся около 30 банков.

«Голосование [Базельского комитета] проигнорировало полный провал количественного смягчения-2 в США, которое должно было простимулировать экономику страны, провал, вызванный строгими требованиями к капиталу и ликвидности, которые уже введены в американской банковской системе», — возмущен Ричард Бов, аналитик Rochdale Securities.

Представитель Deutsche Bank Рональд Вайхерт отказался комментировать новости из Базеля, передает агентство Bloomberg; ранее директор по управлению рисками Уго Банцигер заявлял, что банк спокоен по поводу требования Базеля-III к капиталу. Представитель UniCredit Андреа Моравски напомнил, что глава этой кредитной организации директор Федерико Гиццони заявил 17 июня, что банк может выполнить новые требования за счет нераспределенной прибыли. Представители крупнейших французских банков, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale отказались от комментариев.