Сегодня кредитные организации, в том числе из первой сотни, продолжают уходить с рынка
Фото: ОАО «УРАЛСИБ»
Какие требования предъявляет сегодня ЦБ к российским банкам по управлению рисками? К какой модели управления рисками банковский сектор должен прийти в ближайшие 2-3 года? Об этом расскажет Михаил Задорожный.
Финансовый сектор – один из самых чувствительных к кризисным явлениям в экономике. Многие банки не сумели пройти предыдущий кризис 2008-2009 годов. Но и сегодня кредитные организации, в том числе из первой сотни, продолжают уходить с рынка. Многих подводит отсутствие эффективной системы управления рисками, которую наиболее дальновидные банки выстраивали еще в докризисные времена. Говорит руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья Тутова:
Наталья Тутова: В кризис уже поздно повышать качество оценки рисков, потому что если вы выдали кредиты в хорошие времена, то во время кризиса скорее всего из этих кредитов выйти не удастся. Поэтому для того, чтобы хорошо проходить кризис, с наименьшими потерями, с каким-то приемлемым уровнем дефолтов, вам нужно было качественно оценивать риски до кризиса. Очевидно, во время кризиса большее количество и компаний, и физических лиц начинают чувствовать себя хуже. Но надо понимать, что в разных компаниях разная, скажем так, подушка и запас прочности. И соответственно наша задача — своевременно этот запас прочности оценить, чтобы понять, насколько компания в принципе способна кризисные периоды проходить.
После предыдущего кризиса Базельский комитет по банковскому надзору разработал новые стандарты – Базель-3, главной целью которых является повышение качества управления рисками в кредитных организациях. Сегодня эти принципы и стандарты активно внедряются на российском банковском рынке. ЦБ системно и последовательно разрабатывает дополнительные рекомендации и комплексные требования к управлению рисками в кредитных организациях.
Наталья Тутова: Это и рекомендации по созданию плана восстановления финансовой устойчивости, которые Центральный банк от системно значимых банков требует иметь в обязательном порядке. Это и внедрение стандартов Базель-3, и на мой взгляд, сейчас таким знаковым документом явился выход указания 3624У о системе управления рисками и капиталом кредитной организации. Это, по сути, уже второй компонент стандартов Базель-2. Это те требования, которые банк должен выполнять в части расчета потребности в капитале под различные виды риска. Документ полномасштабный, очень конкретный, с конкретными требованиями по системе отчетности, с конкретными требованиями по полноте участия коллегиальных органов в системе управления рисками.
Сегодня регулятор требует от участников рынка создания полноценной службы управления рисками и предъявляет повышенные требования к качеству риск-менеджмента. Кроме того, Центральный банк разъяснил, как будет контролировать выполнение этих требований.
Наталья Тутова: Центральный банк сейчас занимается такой полномасштабной проверкой, требует, чтобы у банка были и свои модели, оценки, сколько капитала ему нужно. То новое требование, которое появилось, это stop-loss-лимиты по видам бизнеса, когда мы должны оперативно оценивать, что мы уже достигли определенного лимита потерь, и мы должны что-то менять, и система стресс-тестирования, ну, то есть, много-много-много всего, что действительно заставляет банки быть более прозрачными. На мой взгляд, это достаточно позитивное изменение, хотя, конечно, от банков потребуется серьезная работа.
Эффективный риск-менеджмент требует серьезных финансовых инвестиций и временных затрат. Многим банкам, особенно средним и мелким, будет нелегко привести свою систему управления рисками и внутренние процедуры к новым требованиям за отведенный регулятором срок. Нарушителей ждут санкции, прежде всего – в виде увеличения нормативов достаточности капитала. По крайней мере, такие меры прописаны в том самом знаковом для рынка указании ЦБ РФ № 3624У.
Наталья Тутова: Этот документ, по сути, говорит о том, что те банки, которые не будут, по мнению Центрального банка, исполнять требования ПДК соответствующим образом, вот таким банкам Центральный банк оставляет за собой право увеличить нормативы достаточности капитала. Увеличение требований по достаточности капитала может быть достаточно серьезное - вместо 10-ти процентов, как сейчас минимальное требование по капиталу, это может быть 13%. Ну то есть по сути, это такой очень серьезный стимул для банков исполнять требования не формально, а действительно включиться в работу и наладить систему управления рисками.
В выигрыше, безусловно, будут те банки, которые приступили к созданию комплексной системы управления рисками задолго до того, как это стало обязательным требованием регулятора. Банку «Уралсиб» в этом смысле гораздо легче: он внедряет у себя базельские стандарты уже не первый год.
Наталья Тутова: Когда я пришла в «Уралсиб», а это было задолго до того, как Центральный банк объявил о том, что они намерены внедрять стандарты Базель-2, Базель-3, уже тогда руководство мне поставило задачу на внедрение базельских стандартов. Поэтому банк достаточно давно по собственной инициативе, без указки сверху, пытается внедрить международные практики управления рисками. Именно поэтому мы были первым банком на территории России, который привлек к сотрудничеству компанию Oliver Wyman для построения внутренних рейтинговых моделей на основе собственной статистики для оценки кредитного риска корпоративных заемщиков.
Что уже сделал «Уралсиб» для улучшения системы риск-менеджмента?
Наталья Тутова: Мы развиваем риск-менеджмент по всем направлениям, и нам удалось действительно собрать команду и выстроить систему управления рисками во всех направлениях, начиная от системы отчетности на всех уровнях, заканчивая моделями оценки всех наших контрагентов, с которыми мы работаем. Мы добились того, что у риск-менеджмента есть право вето на кредитных комитетах, развитая система комитетов, которая отвечает за управление всеми видами рисков, что дает нам возможность проходить кризис с наименьшими потерями, если сравнивать нас с банками-конкурентами в части роста просроченной задолженности и проблемных активов.
Чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ рисков, многим банкам придется чуть ли не полностью перестроить свои внутренние процессы. Но в «Уралсибе» основа уже есть, ее придется немного доработать.
Наталья Тутова: Увеличение частоты предоставления отчетов потребует некоторой перестройки системы хранилища данных. Несомненно, будем дорабатывать методологические документы. Ну, в частности, Центральный банк требует разработки такого документа, как стратегия управления рисками как отдельного документа. На текущий момент времени у нас стратегия управления рисками интегрирована в документ общей стратегии банка в целом. По сути, это некая доработка того, что мы уже начали делать раньше. Но для многих банков эта работа будет такой достаточно существенной. Тем более что сроки, которые ставит Центральный банк, они достаточно жесткие: для крупных банков с активами свыше 500 миллиардов это конец этого года, а для всех остальных - конец следующего года.
Те банки, которые не сумеют выполнить требования ЦБ к управлению рисками, рано или поздно будут вынуждены уйти с рынка. В конечном итоге, это оздоровит банковский сектор российской экономики.
