Банк России раскрыл результаты стресс-тестов от 1 мая

ЦБ видит «очень, очень, очень слабую тенденцию» к улучшению

По результатам проведенных Банком России стресс-тестов системообразующих кредитных организаций РФ ведомство констатирует «очень, очень, очень слабую тенденцию к небольшому улучшению» показателей 1 мая относительно 1 марта 2009 года. Об этом сказал директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что чаще всего тесты проводятся по каждому из 50 крупнейших банков РФ, реже — по 30 банкам.

Симановский также напомнил, что ЦБ проводит стресс-тесты с 2003 года по методологии, согласованной с миссией МВФ и ВБ. При этом он указал, что в РФ используется так называемый метод top-down («сверху—вниз», нисходящий), при котором регулятор сам осуществляет все расчеты и делает выводы о системе. В США применяется метод bottom-up («снизу—вверх», восходящий): банкам ставятся некие исходные данные, и они самостоятельно проводят подсчеты по ним. «Я не предполагаю, что мы будем проводить стресс-тесты по американской методике», — обозначил Симановский, сказав, что ЦБ ранее проводил такие «экзамены» раз в полгода, а с начала 2009 года осуществляет их ежемесячно.

Как сообщал BFM.ru 13 мая 2009 года, первая сотня российских банков прошла стресс-тест по версии Московской финансово-промышленной академии (МФПА). По результатам стресс-теста запаса капитала 50 крупнейших банков хватит на покрытие просрочки на уровне в 16-17%.